| Remise en question du modèle de valorisation des CDOs d’une banque; démonstration de son invalidité. Conception du cadre de gestion des risques de produits majeurs de financement de projets (PPP/PFI) avec focalisation sur les problématiques de couverture, Day-One Profit ou de dérivés cachés dans les clauses des prêts. Etude et amélioration de la méthodologie de la VaR historique d’une banque, en posant les fondements théoriques sous-jacents de la méthode de simulation historique (théorèmes centrale limite, de Glivenko-Cantelli, de Donsker) et en analysant ses limites; proposition d’une mesure de la précision du calcul de VaR basée sur la vitesse de convergence; études académiques sur des approches alternatives comme la VaR GARCH et la VaR EVT (théorie des valeurs extrêmes). Etude des textes IFRS, conception de solutions originales pour leur mise en œuvre, puis pilotage du projet IFRS d’une banque pour la partie Valorisation, couvrant tous les types d’instruments présents au bilan de la banque. Pilotage du projet de mise en œuvre d’une nouvelle activité de margin trading de change sur internet à Hong-Kong; coordination avec plusieurs entités dans le monde; préparation du dossier de validation soumis à l’Autorité Monétaire de Hong-Kong. |
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