| Analyse quantitative dans les modèles de valorisation des instruments financiers: taux d’intérêt, change, actions, matières premières, spreads de crédit, etc. Analyse quantitative dans les modèles de gestion des risques: Value-at-Risk, VaR historique, VaR GARCH, VaR EVT pour les besoins de Bâle 2 et de Solvabilité 2. Expertise en gestion actif-passif, en gestion des risques, en IFRS pour les banques et assurances. Audit, revue, étude, conception, mise en œuvre, documentation et justification de chaque étape avant audits ou inspections par les commissaires aux comptes et l'Autorité de Contrôle Prudentiel. |
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